ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

Bond price changes can be estimated by multiplying the Mcaulay duration with yield change. True?

user-image
تم إضافة السؤال من قبل Vinod Jetley , Assistant General Manager , State Bank of India
تاريخ النشر: 2014/10/03
Divyesh Patel
من قبل Divyesh Patel , Assistant Professional Officer- Treasury , City Of Cape Town

True

Malik Khalid Mahmood
من قبل Malik Khalid Mahmood , Regional Finance Manager , Leosons International FZ LLC

correct

ahmed alyahiri
من قبل ahmed alyahiri , محامي حر , مكتب المحامي عبدالرحمن الأهدل

I dont know

georgei assi
من قبل georgei assi , مدير حسابات , المجموعة السورية

false 

The so-called duration McCauley assumed equal to the value of100 pounds for the period known as the weighted average

Saiful Islam Hiron
من قبل Saiful Islam Hiron , Site HR Manager , Handicap International

TRUE..............

VENKITARAMAN KRISHNA MOORTHY VRINDAVAN
من قبل VENKITARAMAN KRISHNA MOORTHY VRINDAVAN , Project Execution Manager & Accounts Manager , ALI INTERNATIONAL TRADING EST.

True.

If we use those fractions to compute a weighted sum of the maturities of the little hypothetical zero-coupon bonds, we get a number called the Macaulay duration, or simply the duration, of the actual bond

Alex Al Yazouri
من قبل Alex Al Yazouri , General Manager , Al Mushref Cooperative Society

It's above my knowledge, but I will agree with most of the experts.

Wolf Klaas Kinsbergen
من قبل Wolf Klaas Kinsbergen , Managing Director, Designer , ingenieursbureau KB International NV

Dear Sir, Thank you for the invitation to answer on a complete blank field for me, so digging up information, mathematical formulas and trying to understand what all the parameters mean, I would say: TRUE

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟